本周二（11月14日），一則“杭州某量化私募跑路，并將客戶資金轉(zhuǎn)移”的消息引發(fā)關(guān)注，據(jù)相關(guān)信息稱該事件還涉及知名百億私募FOF華軟新動力。根據(jù)基金君最新從渠道拿到的回應(yīng)信息，華軟新動力已經(jīng)報案了。
華軟新動力：已經(jīng)報案
11月14日上午，有一則消息稱“有家杭州的量化私募基金跑路了，并且將客戶的資金全部轉(zhuǎn)移”，引發(fā)市場關(guān)注。
相關(guān)截圖內(nèi)容顯示，知名百億私募FOF機構(gòu)華軟新動力投資了相關(guān)私募的產(chǎn)品，而其投資的過程經(jīng)歷了多層，“（華軟）新動力投資了杭州匯盛，再下投至杭州瑜瑤，再下投磐京”，據(jù)稱，“投前的估值表和投后的業(yè)績?nèi)羌俚摹薄?/p>
剛剛，基金君從渠道獲悉了百億私募FOF華軟新動力最新給渠道的回應(yīng)信息。
華軟新動力表示，公司旗下的FOF投資了杭州匯盛。杭州匯盛先前聲稱是自己是做量化對沖策略的，但后來經(jīng)華軟新動力調(diào)查發(fā)現(xiàn)，杭州匯盛只是拿資金去投資了瑜瑤的產(chǎn)品。然后，華軟新動力迅速采取行動，“上周已經(jīng)報案抓捕產(chǎn)品造假的私募管理人杭州匯盛?！?/p>
“新動力對下投方面的失誤以及由此引發(fā)的一些不實市場傳聞給投資者帶來的困擾深表歉意。新動力FOF下投向來謹慎，之前也沒有出現(xiàn)過類似的情況，這次定會引以為戒，加強投前盡調(diào)，投中驗證等工作，杜絕此類事情發(fā)生。”華軟新動力說。
杭州瑜瑤及其高管曾收到監(jiān)管處罰
相關(guān)資料顯示，杭州瑜瑤投資管理有限公司成立于2017年6月9日，注冊資本500萬元，實繳資本200萬元，公司目前有8名全職員工，管理規(guī)模在20-50億元。值得注意的是，根據(jù)《關(guān)于私募基金管理人在異常經(jīng)營情形下提交專項法律意見書的公告》的規(guī)定，這家私募機構(gòu)處于異常經(jīng)營狀態(tài)。
備案登記信息顯示，杭州瑜瑤的法定代表人、總經(jīng)理是何國清，曾多年從事紡織行業(yè)，做過銷售等工作；公司副總經(jīng)理陸志強此前也在紡織行業(yè)工作，擔任銷售、營銷等崗位。
但是據(jù)相關(guān)宣傳資料介紹，杭州瑜瑤的基金經(jīng)理楊澤斌從事多年量化策略研究及投資工作，曾經(jīng)是美國圣塔菲研究所學員，多年復(fù)雜自適應(yīng)系統(tǒng)、控制論、混沌理論研究，投資理念秉持基于復(fù)雜適應(yīng)性系統(tǒng)的市場觀，用量子貝葉斯理論QBism描述真實投資決策過程。
某三方平臺上也顯示了杭州瑜瑤旗下某私募產(chǎn)品的業(yè)績，截至今年11月3日，凈值曲線看起來非常亮眼，該私募產(chǎn)品的基金經(jīng)理是楊澤斌。
實際上，杭州瑜瑤、何國清、楊澤斌在去年6月都收到了浙江證監(jiān)局的行政處罰決定書，主要涉及相關(guān)產(chǎn)品違規(guī)加杠桿等問題。
浙江證監(jiān)局表示，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)杭州瑜瑤（曾用名：杭州瑜瑤投資管理有限公司）在開展私募基金業(yè)務(wù)中存在以下問題：該公司發(fā)行并管理的瑜瑤戰(zhàn)鼓五號私募證券投資基金在2021年7月至2022年3月期間，存在總資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例超過200%的情形。
浙江證監(jiān)會表示，上述行為違反了《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運作管理暫行規(guī)定》（證監(jiān)會公告〔2016〕13號）第四條第七項的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運作管理暫行規(guī)定》第十二條、第十五條規(guī)定，決定對杭州瑜瑤采取出具警示函的監(jiān)督管理措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。
另外，浙江證監(jiān)局也表示，何國清作為杭州瑜瑤時任法定代表人、執(zhí)行董事和總經(jīng)理，未謹慎勤勉履行相關(guān)職責與義務(wù)，對公司上述問題負有主要責任，根據(jù)《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運作管理暫行規(guī)定》第十二條、第十五條規(guī)定，何國清決定對采取出具警示函的監(jiān)督管理措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。
